Stocks

Portfolio Lab
포트폴리오 연구실 가이드
  • TRC(리스크 균형), Min-Var, Target-Vol 등 롤링 최적화를 실험합니다.
  • 공분산: Sample / EWMA(λ) / Ledoit-Wolf, Shrink으로 추정 안정화 가능.
  • Box 제약(Min/Max CSV), Non-Negative, Turnover(α/Max)로 현실적 제어.
  • Cost(bps)를 입력하면 리밸런싱 비용이 합성 에쿼티에 반영됩니다.
내보내기 기능: Weights CSV, Report HTML/PDF
Tip: Every를 줄이면 수수료·슬리피지 영향↑ → Turnover/Cost로 제어하세요.
Data
* 파일명 앞부분 = 심볼
포트폴리오 연구실
턴오버 제어
턴오버 × bps를 합성 에쿼티에서 차감
Combined Equity
CSV를 업로드하세요.